Ett filter benämns autoregressivt (latin för självåtergående) om dess utdata endast beror av nuvarande indata och äldre utdata. Ett autoregressivt, tidsdiskret filter kan skrivas:

där är parametrar som beskriver filtret.

Autoregressiva filter har i allmänhet ett oändligt långt impulssvar, och kan lätt göras instabila.

Termen används även för linjära prediktorer med samma egenskaper.