Homoskedasticitet
Inom statistiken är en samling slumpmässiga variabler homoskedastisk då alla observationer från respektive variabler har samma inbördes varians. Motsatsen till homoskedasticitet är heteroskedasticitet.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Homoscedasticity.png/250px-Homoscedasticity.png)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Heteroscedasticity.png/250px-Heteroscedasticity.png)
Antagandet om homoskedasticitet förenklar matematiska beräkningar. Om antagandet är felaktigt och sekvensen i själva verket är heteroskedastisk kan det resultera i en överskattning av Chitvåfördelningen.[1]
Se även
redigeraReferenser
redigera- ^ Huston McCulloch, J (1985). Miscellanea: On Heteros*edasticity