Robert F. Engle
Robert Fry Engle, född 10 november 1942 i Syracuse, New York, är en amerikansk nationalekonom och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2003.[10]
| Robert F. Engle | |
 | |
| Född | 10 november 1942[1][2][3] eller 1941 Syracuse[4], USA |
|---|---|
| Medborgare i | USA[5] |
| Utbildad vid | Williams College Cornell University Penncrest High School  |
| Sysselsättning | Nationalekonom, statistiker, universitetslärare |
| Arbetsgivare | Massachusetts Institute of Technology New York University University of California, San Diego |
| Utmärkelser | |
| Fellow of the Econometric Society (1981)[6] Fellow of the American Statistical Association (2000)[7] Clarivate Citation Laureates (2003)[8] Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (2003)[9] Fisher-Schultz Lecture Fellow of the American Academy of Arts and Sciences Hedersdoktor vid HEC Paris | |
| Redigera Wikidata | |
Han tilldelades priset med motiveringen "för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH)".[11] Han delade priset med Clive Granger.
Engle tog doktorsexamen vid Cornell University 1969. Sedan 2000 är han Michael Armellino Professor in the Management of Financial Services vid New York University.[12]
På finansiella marknader har slumpmässiga svängningar över tiden – volatilitet – stor betydelse, eftersom värdet på aktier, och andra värdepapper beror på deras risk.[11] Svängningarna kan variera kraftigt över tiden – lugna perioder med små svängningar avlöser mer turbulenta perioder med större variationer. Trots att volatiliteten alltså varierar över tiden arbetade forskare länge, i brist på alternativ, med statistiska metoder som förutsätter konstant volatilitet. Robert Engles upptäckter innebär ett stort genombrott. Han fann att begreppet autoregressiv betingad heteroskedasticitet (ARCH) väl fångar egenskaper hos många tidsserier och utvecklade metoder som gör det möjligt att statistiskt modellera tidsvarierande volatilitet. Hans ARCH-modeller har blivit omistliga redskap inte bara bland forskare utan också för analytiker på finansiella marknader, som använder dem vid riskbedömningar och prissättning av finansiella instrument.
Källor redigera
- ^ SNAC, Robert F. Engle, läs online, läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
- ^ Brockhaus Enzyklopädie, Robert F. Engle, läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
- ^ Munzinger Personen, Robert Engle Iii., läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
- ^ Gemeinsame Normdatei, läst: 13 december 2014, licens: CC0.[källa från Wikidata]
- ^ Libris, 26 mars 2009, läs online, läst: 24 augusti 2018.[källa från Wikidata]
- ^ läs online, www.econometricsociety.org, läst: 6 april 2023.[källa från Wikidata]
- ^ Fellows of the American Statistical Association-databas, läst: 10 juli 2021.[källa från Wikidata]
- ^ läs online, clarivate.com, läst: 23 september 2023.[källa från Wikidata]
- ^ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003, Nobelprize.org (på engelska), Nobelstiftelsen, läs online, läst: 3 februari 2021.[källa från Wikidata]
- ^ Robert F. Engle III - Facts, nobelprize.org
- ^ [a b] Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003, 2003-10-08, nobelprize.org
- ^ Robert Engle: About, New York University, läst 2015-09-23