Ett betingat väntevärdet är för en flerdimensionell stokastisk variabel ett grovt spridningsmått på vilket värde den stokastiska variabeln fördelar sig kring. Den definieras som om är en diskret stokastisk variabel och som om är en kontinuerlig stokastisk variabel. Där är den betingade sannolikhets- respektive täthetsfunktionen för den stokastiska variabeln .[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar (5., [omarb.] uppl). Studentlitteratur. 2005. sid. 132. ISBN 9144024428. OCLC 186388087. https://www.worldcat.org/oclc/186388087